课程内容要点

第一章 绪论
　　建立与应用计量经济学模型的步骤
　　理论模型的设定
　　数据质量
　　模型检验

第二章 单方程计量经济学模型
　　计量经济学模型的特征
　　多元线性模型应用OLS的基本假设
　　OLS方法及参数估计量的矩阵表示，以及无偏性、有效性证明
　　ML方法原理、似然函数的形式、最大对数似然函数的计算
　　正规方程组、正规方程组的导出及求解
　　样本容量
　　R**2、F、t三个统计量的计算方法、查表判断
　　参数估计量置信区间的表示，如何缩小该区间
　　预测值置信区间的表示，如何缩小该区间
　　异方差性的经济背景及后果，检验方法的思路
　　WLS、GLS参数估计量的矩阵表示、推导过程
　　WLS中如何得到权矩阵的估计量
　　序列相关的经济背景及后果
　　D.W.统计量的计算与应用
　　一阶差分与广义差分方法
　　多重共线性的背景及后果
　　分部回归
　　用剔除变量方法消除多重共线性时参数经济含义的变化
　　随机解释变量的后果、与误差项相关时的OLS估计量有偏性证明
　　工具变量法：工具变量的条件，工具变量法正规方程组，应用
　　广义矩估计：概念，与工具变量法的区别

第三章 计量经济学应用模型
　　C-D、 CES生产函数及其改进型的形式、参数的经济含义、数值范围、估计方法、对替代弹性的假设、对技术进步的假设
　　确定型统计边界生产函数及其COLS估计、在横向技术进步比较中的应用
　　生产函数估计对样本数据质量的要求
　　需求弹性、需求函数的齐次性条件
　　对数线性、存量调整、状态调整需求函数
　　LES及ELES：效用函数到需求函数、参数的经济含义及数值范围、迭代法估计、主要应用
　　交叉估计
　　几种消费函数的形式、参数的含义及数值范围、一般形式

第四章 联立方程计量经济学模型
　　概念（内生变量、外生变量、先决变量、结构式模型、简化式模型、参数关系体系）
　　完备的结构式模型的内生变量、先决变量、外生变量
　　识别的概念、定义，不可识别、恰好识别、过度识别
　　结构式识别条件
　　利用方程之间的关系判断识别状态
　　对不可识别方程的修改
　　单方程估计方法与系统估计方法的概念
　　ILS、IV、2SLS的概念、方法、适用对象、参数估计量的矩阵表示、恰好识别下等价性证明
　　不同方程随机误差项存在同期相关性时方差?协方差的表示
　　3SLS的方法原理和步骤
　　3SLS与2SLS的等价条件
　　3SLS与2SLS的优缺点
　　为什么实际中常应用OLS
　　联立方程模型的检验

第五章 宏观计量经济模型
　　设定理论
　　影响宏观计量经济模型设定的主要因素
　　中国宏观计量经济模型的总体结构及主要特征
　　中国宏观计量经济模型主要方程的一般设定（生产方程、分配方程、消费方程、投资方程、进口方程、出口方程、价格方程、货币方程等）

第六章 时间序列计量经济学模型
　　随机时间序列的平稳性条件，随机游走序列和白噪声序列的平稳性
　　平稳序列的自相关函数和Q统计量检验
　　单位根检验：DF检验和ADF检验，为什么从DF检验扩展到ADF检验
　　ADF检验的步骤
　　单整的概念
　　AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)的平稳性条件
　　AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)的识别条件
　　AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)的常用估计方法
　　随机时间序列模型检验的主要对象
　　长期均衡的概念
　　协整的概念
　　从协整的概念出发重新审视经典单方程计量经济学模型的设定理论
　　两变量协整的E-G检验
　　误差修正模型的形式，它是短期模型还是长期模型
　　建立误差修正模型的步骤